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Lingua Insegnamento:Italiano
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Testi di riferimento:Gallo, G. M., Pacini, B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa).
Di Fonzo, T., Lisi F., Serie storiche economiche, Carocci, 2012. -
Obiettivi formativi:Possedere una buona conoscenza di strumenti matematici, statistici e computazionali utilizzati per risolvere problemi di tipo finanziario, con particolare riferimento al pricing e al risk management. Capacità di stimare ed utilizzare modelli per serie finanziarie con software R.
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Prerequisiti:Prerequisiti matematici e statistici corrispondenti ad un laureato triennale in discipline economiche.
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Metodi didattici:Lezioni frontali
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Modalità di verifica dell'apprendimento:Prova scritta.
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Sostenibilità:
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione
2. Richiami di R
3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano.
4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA.
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione.
2. Richiami di R.
3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano.
4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA.
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
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